Previsão de volatilidade através de modelos da família GARCH com dados intra-diários acessíveis

Programa:

Estatística

Nível:

Mestrado

Title:

Forecasting Volatility with Range-Based GARCH-type Models

Autor:

Adi Pari Zapana

Orientador:

Carlos Cesar Trucios Maza

Data:

28/08/2024

Link da Tese / Dissertação:

Currículo Lattes:

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