Nível:
Graduação
Nome da disciplina:
Processos Estocásticos II
Número de Créditos:
4
Oferecimento:
A Critério da Unidade
Pré-requisito:
ME501
Ementa:
Passeio aleatório simples: leis de arcoseno, recorrência/transiência, funções de Green. Martingais: desigualdades básicas, convergência, teorema de parada opcional. Aplicações. Movimento Browniano. Processos estacionários.
Conteúdo / Programa:
Passeio aleatório simples: leis de arcoseno, recorrência/transiência, funções de Green. Martingais: desigualdades básicas, convergência, teorema de parada opcional. Aplicações. Movimento Browniano. Processos estacionários.
Forma de Avaliação:
Por nota e frequência
Referência Bibliográfica:
Ross, S., Introduction to Probability Models. 9ª ed., Academic Press, 2007. Karlin, S. and Taylor, H. M., A First Course in Stochastic Processes. 2ª ed., Academic Press, 1975.