Nome:
Organizadores: Vinícius Viana Luiz Albani (UFSC) - Xu Yang (UFAL).
Data do Evento:
quinta-feira, 20 de Setembro de 2018 - 15:15
Local do evento
Sala 325
Descrição:
Resumo: Devido ao crescente aumento da complexidade nas interações entre agentes dos mercado financeiro e da economia real, modelos matemáticos e econométricos cada vez mais sofisticados têm se tornado necessários em análise de risco, no desenho de estratégias de alocação de recursos e na precificação de contratos derivativos. Esse minissimpósio têm como objetivo apresentar alguns trabalhos recentes nesta área.
Palestras:
- Rodrigo Targino (EMAp–FGV–RJ), Prediction of volatility surface using a multivariate non-Gaussian framework and SABR parametrization.
- Jorge Passamani Zubelli (LAMCA-IMPA), Inverse problems for local and stochastic volatility in financial markets; A data driven approach.
- David Evangelista (KAUST), Optimal inventory management and order book management.