Nome:
Organizadores: Vinícius Viana Luiz Albani (UFSC) - Xu Yang (UFAL).
Data do Evento:
quarta-feira, 19 de Setembro de 2018 - 15:15
Local do evento
Sala 325
Descrição:
Resumo: Devido ao crescente aumento da complexidade nas interações entre agentes dos mercado financeiro e da economia real, modelos matemáticos e econométricos cada vez mais sofisticados têm se tornado necessários em análise de risco, no desenho de estratégias de alocação de recursos e na precificação de contratos derivativos. Esse minissimpósio têm como objetivo apresentar alguns trabalhos recentes nesta área.
Palestras:
- Vinícius V. L. Albani (UFSC), Calibration of Jump-Diffusion Parameters in Mathematical Finance.
- Yuri F. Saporito (EMAp–FGV–RJ), Stochastic Control and Differential Games with Path-Dependent Controls.
- Xu Yang (UFAL), Na EnKF Approach of Calibration of Local Volatility Surface.