Resumo:
1ª aula: apresentação muito breve, com a duração de uma hora, sobre variáveis aleatórias e funções de variáveis aleatórias, seguida de uma apresentação sobre a geração de números aleatórios. O material a ser discutido corresponde os capítulos de 1 a 4 do livro “Uma introdução ao Método de Monte Carlo”.
2ª aula: integração pelo método de Monte Carlo. A aula será essencialmente prática com a discussão de dois ou três exemplos. O material a ser discutido corresponde ao capítulo 5 do livro “Uma introdução ao Método de Monte Carlo”.
3ª aula: solução de problemas lineares. A aula será essencialmente prática com a discussão de dois ou três exemplos. O material a ser discutido corresponde ao capítulo 6 do livro “Uma introdução ao Método de Monte Carlo”.
Indicação de público: Alunos dos dois últimos anos dos cursos de graduação e alunos iniciando a pós-graduação em ciências exatas e engenharia. Alunos de economia e administração podem ser considerados, mas, provavelmente considerarão o curso pobre em exemplos da sua área de interesse.
Pré-requisitos: Uma vez que o tempo disponível é relativamente curto, seria conveniente que os alunos já tivessem tido contato com a teoria da probabilidade, em nível de graduação, de forma que a leitura dos três primeiros capítulos do livro “Uma introdução ao método de Monte Carlo” seja uma revisão e não um primeiro contato com o tema. Se possível seria conveniente pedir aos alunos inscritos que lessem esse material antes do início do minicurso.