ATUALIZADA EM 20/05/2024
ME607 - Séries Temporais
Atualizações:
Seções "Notas de aula" e "Programas" (20/05/2024)
Seções "Notas de aula", "Programas" e "Provas" (13/05/2024)
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Programa (link) (atualizado em 29/02/2024)
Cronograma (link) (disponibilizado em 28/02/2024)
Dias, horários e locais das aulas (podem ocorrer mudanças):
Terças, sala CB05, das 14h00 às 16h00
Quintas, sala CB06, das 14h00 às 16h00
Horário de Atendimento
Professor:
Terças-feiras : 13h30 às 14h00 (remoto e mediante solicitação, veja o Programa da disciplina)
Quinta-feiras : 13h30 às 14h00 (remoto e mediante solicitação, veja o Programa da disciplina)
OBS: Não haverá atendimento fora desse horário
Monitoria: PED C
Segundas-feiras: 16:00h até 17:00h (remoto, link do google meet disponível no Moodle)
Quartas-feiras: 13:00h até 14:00h (remoto, link do google meet disponível no Moodle)
Listas
Lista I (link) (disponibilizada em 09/03/2024, atualizada em 28/03/2024, questão 4, bem como os links estão destacados)
Lista II (link) (disponibilizada em 13/04/2024)
Lista III (link) (disponibilizada em 13/04/2024)
Lista IV (link) (disponibilizada em 11/05/2024)
Notas de aula (foram baseadas em livros e em notas de aula de diversos professores: Hélio Migon, Hedibert Lopes, Roberto Santos, Maurício Zevallos, Glaura Franco, Valdério Reis, Fernando Perez)
Introdução (link) (disponibilizados em 01/03/2024, atualizados em 08/03/2024, slides 27, 28, 34, atualizados em 17/03/2024, slides 25 e 26)
Séries Temporais, Processos Estocásticos e Transformações de Variáveis (link) (disponibilizados em 08/03/2024, atualizados em 17/03/2024, slides 16 a 28, 40, atualizados em 28/03/2024, slides 23 e 24)
Análise exploratória para Séries Temporais
Tendência, Sazonalidade, Regressão e Previsão (link) (disponibilizados em 17/03/2024, atualizados em 22/03/2024, slides 47)
Suavização e Previsão (link) (disponibilizados em 25/03/2024)
Mais sobre análise exploratória e sobre processos estacionários (link) (disponibilizados em 25/03/2024, atualizados em 28/03/2024, slides 2, 9, 15 e 25)
Processos lineares (link) (disponibilizados em 25/03/2024, atualizados em 04/04/2024, slides 1, 2, 3, 15, 16, 17, 18)
Modelos ARMA (Auto-regressivos de média móvel)
Modelos Autorregressivos
Parte 1 (link) (disponibilizados em 01/04/2024, atualizados em 10/04/2024, slides 3, 20 e foram adicionados gráficos dos modelos AR(1) simulados)
Parte 2 (link) (disponibilizados em 04/04/2024, atualizados em 10/04/2024, slide 4 e foram adicionados gráficos dos modelos AR(2) simulados)
Parte 3 (link) (disponibilizados em 10/04/2024)
Parte 4 (link) (disponibilizados em 10/04/2024)
Modelos de Médias Móveis
Parte 1 (link) (disponibilizados em 10/04/2024)
Parte 2 (link) (disponibilizados em 10/04/2024)
Parte 3 (link) (disponibilizados em 11/05/2024)
Modelos ARMA
Parte 1 (link) (disponibilizados em 29/04/2024, atualizados em 06/05/2024, slides 5, 11, 21, )
Parte 2 (link) (disponibilizados em 06/05/2024)
Parte 3 (link) (disponibilizados em 11/05/2024, atualizados em 13/05/2024, slides 11, 12)
Modelos ARIMA
Parte 1 (link) (disponibilizados em 13/05/2024)
Mais sobre modelagem (Modelos ARIMA Parte 2) (link) (disponibilizados em 20/05/2024)
Programas em R
Precipitação anual da cidade de Fortaleza/CE: 1849 a 1997 (link) (disponibilizados em 08/03/2024)
Ganhos trimestrais de ações (em dólares) da Johnson & Johnson: 1960-1980 (dados no pacote usado dentro do código) (link) (disponibilizados em 08/03/2024)
Temperaturas mensais (◦C) da cidade de Cananéia/SP: 1976 a 1985 (link) (disponibilizados em 08/03/2024, atualizados em 17/03/2024)
Número anual de linces presos em armadilhas no distrito do rio Mackenzie (Noroeste do Canadá) - 1821 a 1934 (dados no pacote usado dentro do código) (link) (disponibilizados em 08/03/2024)
Preço (em R$) diário de fechamento da (ação) PETR4 PN, 02/01/2002 a 04/02/2014 (link) (disponibilizados em 08/03/2024)
Séries temporais simuladas, Exemplos de 1 a 4 dos slides "Introdução" (link) (disponibilizados em 08/03/2024)
Trajetórias (Séries Temporais/Processos Estocásticos)
Slides "Introdução" (pág. 21) (link) (disponibilizados em 08/03/2024)
Slides "Séries Temporais, Processos Estocásticos e Transformações de Variáveis" (pág. 6) (link) (disponibilizados em 08/03/2024)
Séries Temporais COVID-19 (Brasil, São Paulo, Campinas) (link) (disponibilizados em 08/03/2024)
Funções auxiliares:
diag2_norm (link) (disponibilizados em 17/03/2024)
envel_norm (link) (disponibilizados em 17/03/2024)
acf_norm (link) (disponibilizados em 17/03/2024)
Funcoes Auxiliares Pos Reg MI406 1S 2021 (link) (disponibilizados em 17/03/2024)
Análise Exploratória
Tendência, Sazonalidade, Regressão e Previsão (link) (disponibilizados em 17/03/2024)
Suavização e Previsão (link) (disponibilizados em 25/03/2022)
Mais sobre análise exploratória e sobre processos estacionários (link) (disponibilizados em 25/03/2022)
Modelos ARMA (Auto-regressivos de média móvel)
Modelos Autoregressivos
Parte 1 (link) (disponibilizados em 01/04/2024, atualizados em 10/04/2024, atualizados em 13/04/2024)
Parte 2 (link) (disponibilizados em 04/04/2024, atualizados em 10/04/2024)
Parte 4
Dados do hormônio luteinizante (link) (disponibilizados em 10/04/2024)
Dados de índice de emprego do Canadá (link) (disponibilizados em 10/04/2024)
Modelos de Médias Móveis
Simulação MA(1) (link) (disponibilizado em 10/04/2024)
Simulação MA(2) (link) (disponibilizado em 10/04/2024)
Dados sobre camadas sedimentares (link) (disponibilizados em 11/05/2024)
Modelos ARMA
Simulação ARMA(p,q) (link) (disponibilizados em 29/04/2024)
Dados da temperatura de Cananéia (link) (disponibilizados em 29/04/2024)
Dados de vendas de casas (link) (disponibilizados em 06/05/2024)
Dados do nível do Lago Huron (link) (disponibilizados em 11/05/2024, atualizados em 13/05/2024, atualizados em 20/05/2024)
Modelos ARIMA
Simulação ARIMA(p,d,q) (link) (disponibilizados em 13/05/2024)
Dados número de usuários conectados à Internet (link) (disponibilizados em em 13/05/2024, atualizados em 20/05/2024)
Mais sobre modelagem
Dados sobre produção de petróleo da Arábia Saudita (link) (disponibilizados em 20/05/2024)
Dados sobre número de mortes por questões cardiovasculares (link) (disponibilizados em 20/05/2024)
Dados sobre preço "mundial" de petróleo (link) (disponibilizados em 20/05/2024)
Dados sobre concentração de O3 na atmosfera da cidade de São Paulo (link) (disponibilizados em 20/05/2024)
Bancos de dados
Precipitação anual da cidade de Fortaleza/CE: 1849 a 1997 (link) (fonte) (disponibilizados em 29/02/2024)
Temperaturas mensais (◦C) da cidade de Cananéia e Ubatuba/SP: 1976 a 1985 (link) (fonte) (disponibilizados em 29/02/2024)
Preço (em R$) diário de fechamento da (ação) PETR4 PN, 02/01/2002 a 04/02/2014 (link) (fonte) (disponibilizados em 29/02/2024)
Notas
Trabalho
Provas
Prova I: Instruções (disponibilizadas em 22/04/2024) e alocação entre as salas CB06 e CB07 (link) (disponibilizada em 22/04/2024)
Esboço de gabarito (link) (disponibilizado em 26/04/2024)
Notas (link) (disponibilizadas em 01/05/2024, atualizadas em 11/05/2024, atualizadas em 13/05/2024)
Links/Material adicional
Livros:
Morettin & Toloi - Análise de Séries Temporais (2018, Volume 1; 2020, Volume 2) (link)
Morettin - Econometria Financeira (2017) (link)
Páginas de pesquisadores:
Prof. Hedibert (vários materiais sobre Séries Temporais) (link)
Prof. David Stoffer (vários materiais sobre Sérires Temporais, dados, links para páginas de seus livros etc) (link)
Material do Prof. Fernando Peréz (link)
Pacotes/funções no R:
Pacote astsa (Applied Statistical Time Series Analysis)
Página no CRAN (link)
+Informações e novidades (link)
Site do David Stoffer (link)
Livros relacionados
Time Series Analysis and Its Applications (link)
Time Series: A Data Analysis Approach Using R (link)