Ciências Exatas e da Terra

Surveillance to detect emerging space-time clusters

Autor(es) e Instituição: 
Thais Rotsen Correa UFMG
Renato Martins Assunçao UFMG
Apresentador: 
Thais Rotsen Correa

The interest is on monitoring incoming space-time events to detect an emergent space-time cluster as early as possible. Assume that point process events are continuously recorded in space and time. In a certain unknown moment, a small localized cluster of increased intensity starts to emerge. Its location is also unknown. The aim is to let an alarm to go off as soon as possible after its emergence but avoiding that it goes off unnecessarily. The alarm system should also provide an estimate of the cluster location. In addition to that, the alarm system should take into account the purely spatial and the purely temporal heterogeneity, which are not specified by the user. A space-time surveillance system with these characteristics using a martingale approach to derive the surveillance system properties is proposed. The average run length for the situation when there are clusters present in the data is appropriately defined and the method is illustrated in practice. The algorithm is implemented in a freely available stand-alone software and it is also a feature in a freely available GIS system.

Trabalho completo: 

A modified signed likelihood ratio test in elliptical structural models

Autor(es) e Instituição: 
Tatiane F. N. Melo - UFG
Silvia L. P. Ferrari - USP
Apresentador: 
Tatiane F. N. Melo

In this paper we deal with the issue of performing accurate testing inference on a scalar parameter of interest in structural errors-in-variables models. The error terms are allowed to follow a multivariate distribution in the class of the elliptical distributions, which has the multivariate normal distribution as special case. We derive a modified signed likelihood ratio statistic that follows a standard normal distribution with a high degree of accuracy. Our Monte Carlo results show that the modified test is much less size distorted than its unmodified counterpart. An application is presented.

Trabalho completo: 

Modelagem de dados de Microarranjos via Teoria da Resposta ao Item

Autor(es) e Instituição: 
Natalia Noronha barros - UFPA
Héliton Ribeiro Tavares - UFPA
Apresentador: 
Natalia Noronha Barros

Este trabalho apresenta uma modelagem probabilística via Teoria da Resposta ao Item quando caracterizamos uma determinada dependência entre os itens, sem abandonar a independência condicional, o que pode ser muito razoável em muitas situações. O modelo é aplicado a dados obtidos no estudo com microarranjos, desenvolvido no Laboratório de Cardiologia Molecular do Instituto do Coração - USP, em um experimento com 50 tratamentos para verifcar genes responsáveis pelo funcionamento da hipertensão arterial. Estes tratamentos, frutos de fatores que provocam mutações gênicas, provavelmente terão níveis de atividade de acordo com os fatores e os níveis podem apresentar um certo grau de dependência. Assim sendo, o objetivo desse trabalho é modelar a estrutura de covariâncias entre esses 50 tratamentos.

Resumo estendido: 

Bayesian Item Response Model when Performance is Affected by Test Anxiety

Autor(es) e Instituição: 
CIBELE QUEIROZ DA SILVA - UnB
ANTONIO EDUARDO GOMES - UnB
Apresentador: 
CIBELE QUEIROZ DA SILVA

We develop a Bayesian binary Item Response Model (IRM), which we denote as Test Anxiety Model (TAM), for estimating the proficiency scores when individuals might experience test anxiety. We consider order restricted item parameters conditionally to the examinees' reported emotional state at the testing session. We consider three test anxiety levels: calm, anxious and very anxious. Using simulated data we show that taking into account test anxiety levels in an IRM help us to obtain fair proficiency estimates as opposed to the ones obtained with the two parameter logistic IRM (2PM) by Birnbaum (1968). For the 2PM, the proficiency estimates tend to be positively biased for both calm and anxious examinees.

Resumo estendido: 

PREVISÃO DE SAQUES EM CAIXAS ELETRÔNICOS USANDO SÉRIES TEMPORAIS FINANCEIRAS

Autor(es) e Instituição: 
Nelson Ithiro Tanaka
Margarete Pinheiro de Almeida
Departamento de Estatística, IME - USP
Apresentador: 
Nelson Ithiro Tanaka

O objetivo deste trabalho é realizar previsões de saques futuros em caixas eletrônicos e definir valores ótimos de abastecimento, de forma que esses valores atendam a demanda e ao mesmo tempo, minimizem os riscos decorrentes da desvalorização do dinheiro ou de possíveis roubos. Para tanto, modelamos as séries diárias do total de saques em terminais de agências bancárias utilizando os modelos de Séries Temporais Financeiras univariados e multivariados, que se traduzem nos modelos AR, VAR, GARCH e MGARCH. Os dados trabalhados representam 5 perfis diferentes do conjunto de agências de uma instituição financeira localizadas no Estado de São Paulo. Para definir os valores ótimos de abastecimento recorremos à simulação dos modelos ajustados a cada uma das séries para ter uma estimativa mais confiável dos valores padrões indicados pelo trabalho. A utilização de metodologias de séries temporais financeiras para a previsão de saques em caixas eletrônicos demonstrou ser uma alternativa viável e uma ferramenta útil para a tomada de decisões.

Resumo estendido: 

Utilizando o Jogo Banco Imobiliário para o Aprendizado do Programa R e de Estatística Computacional

Autor(es) e Instituição: 
João Henrique Medeiros Monteiro
Isaías Mechillemoth da Silva Lira
Rodrigo Almeida de Arruda
Valter Eduardo da Silva Júnior
Getúlio José Amorim do Amaral
Fábio Mariano Bayer
Universidade Federal de Pernambuco
Apresentador: 
Valter Eduardo da Silva Júnior

Vários autores tem defendido o uso de problemas práticos em sala
de aula para melhorar o aprendizado e motivar os alunos. Dentre esses
autores, podemos destacar Deming (1986) e Hoerl e Snee (2002) que apresentam
o uso de jogos como parte do aprendizado de conceitos estatísticos.
O jogo utilizado em nosso trabalho foi o Banco Imobiliário, que é um jogo
para 2 a 6 participantes, sendo bastante conhecido do público em geral.
Esse jogo foi implementado na linguagem de programação gratuita R (R
Development Core Team, 2008). Deve-se destacar que a implementação
do Banco Imobiliário representa a aplicação de várias estruturas de algoritmos
e conceitos de estatística computacional. Por exemplo, no início do
jogo, um jogador lança dois dados, que são somados e fornecem a quantidade
de casas que o jogador deve percorrer. No programa R, para representar
esse procedimento do jogo, gera-se dois números aleatórios, com
a função “sample”, e somam-se estes números, produzindo a quantidade
de interesse. A implementação do Banco Imobiliário representou uma
ótima oportunidade de aprendizado e motivação por parte dos alunos. O
envolvimento dos mesmos nesta atividade foi bastante perceptível. Caso
o leitor tenha interesse no algoritmo em R desenvolvido, este pode ser
fornecido a partir de uma solicitação aos autores deste trabalho.

Resumo estendido: 

Análise de Valores Extremos para dados de poluição na cidade de São Paulo

Autor(es) e Instituição: 
Hernani Martins Júnior
Thelma Sáfadi
Apresentador: 
Hernani Martins Júnior

Elevados índices de poluição atosférica têm piorado continuamente a vida das populações das grandes cidades. Sendo assim faz-se necessário um rigoroso controle destas variáveis. Esta dissertação visa modelar os eventos extremos de séries de poluentes atmosféricos em São Paulo. Para isto é utilizada a metodologia de valores extremos aplicada a séries temporais e independentes. Os parâmetros da Distribuição Generalizada de Valores Extremos são estimados via étodo da Máxima Verossimilhança, cuja solução do sistema de equações de verossimilhança é dada por métodos iterativos de solução. A adequabilidade do modelo é testada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Uma vez ajustado o modelo, este, bem como as estimativas de seus parâmetros são utilizados para o cálculo do VaR, Valor ao Risco, que é uma medida de risco muito utilizada no mercado financeiro. Esta aplicação pode dizer se o VaR é útil na monitoração destas variáveis atmosféricas.

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