Um modelo estatístico para precificação de opções americanas utilizando simulação
Autor(es) e Instituição:
Vinícius C. N. Siqueira, Leandro T. L de Souza, Vinícius V. Melo, Matheus Menes
Universidade de São Paulo
Apresentador:
Vinícius C. N. Siqueira
Utilizaremos a estratégia proposta por Leão e Ohashi [1] para aproximar funcionais de Wiener baseado em um processo de discretização aleatória para estabelecer um modelo para o mercado, bem como fórmulas para a precificaçãoo e replicação associadas ao mercado futuro de opções americanas.
Resumo estendido:
