Ajuste de Modelos Pair-Cópula a Índices de Mercado

A modelagem multivariada de séries financeiras se constitui em um dos mais importantes problemas na área de econometria financeira. Um dos modelos populares nesta área é o modelo de cópulas, dada sua flexibilidade para construir funções de distribuição multivariadas que reproduzam dependências. Este projeto teve como objetivo apresentar uma introdução a cópulas e fazer uma aplicação em Pair-Cópula. Para essa aplicação utilizamos como dados os retornos diários das principais bolsas de valores dos seguintes países: Brasil (Ibovespa), México (IPC) e Estados Unidos (NYSE) entre o período de 09/06/1995 a 09/10/2009.