Modelagem de séries temporais macroeconômicas com vetores autorregressivos aumentados com fator e transição suave sob um enfoque bayesiano

Program: 
Statistics
Level: 
Master
Title: 
Modelling of macroeconomic time series through factor-augmented smooth transition vector autoregressions under a bayesian framework
Author: 
Sérgio Henrique Andrade de Azevedo
Advisor: 
Luiz Koodi Hotta
Co-Advisors: 
Ana Beatriz Galvão Soares Ferreira
Date: 
04/06/2020
Link da Tese / Dissertação: 
Modelagem de séries temporais macroeconômicas com vetores autorregressivos aumentados com fator e transição suave sob um enfoque bayesiano
Currículo Lattes: 
Lattes
  • Português