IMECC

Luiz Koodi Hotta

Possui graduação em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica(1974), mestrado em Estatística pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada(1978), doutorado em Estatística pela London School of Economics(1983) e pós-doutorado pela The Institute Of Statistical Mathematics(1988). Atualmente é professor titular da Universidade Estadual de Campinas, Revisor de periódico da Journal of Applied Econometrics, Revisor de periódico da TEMA. Tendências em Matemática Aplicada e Computacional, Revisor de periódico da Pesquisa Operacional (Impresso), Revisor de periódico da Statistical Papers, Revisor de periódico da Journal of Business Economic Statistics, Revisor de periódico da Revista Brasileira de Probabilidade e Estatística, Revisor de periódico da Economics Letters, Revisor de periódico da Empirical Economics, Revisor de periódico da Revista Brasileira de Finanças, Revisor de periódico da Revista Brasileira de Economia (Impresso), Revisor de periódico da Quantitative Finance, Revisor de periódico da Revista Brasileira de Estatística, Revisor de periódico da Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de Janeiro), Revisor de periódico da The Journal of Futures Markets, Revisor de periódico da International Journal of Financial Markets and Derivatives, Revisor de periódico da Mathematical Population Studies, Revisor de periódico da Communications in Statistics. Simulation and Computation, Revisor de periódico da International Journal of Financial Markets and Derivatives, Revisor de periódico da Journal of Statistical Computation and Simulation (Print), Revisor de periódico da Revista Colombiana de Estadistica, Revisor de periódico da Revista de Economia Aplicada, Revisor de periódico da Statistics and Computing, da Universidade de São Paulo, Revisor de periódico da British Journal of Applied Science Technology, Revisor de periódico da ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIENCIAS, Membro de corpo editorial da Brazilian Journal of Probability and Statistics e Revisor de periódico da Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics. Tem experiência na área de Probabilidade e Estatística, com ênfase em Probabilidade e Estatística Aplicadas. Atuando principalmente nos seguintes temas:Consumo Familiar, Despesas Familiares, Funcao de Consumo, Identicacao Em Modelos Ucarima, Identification Of Ucarima Models e Inferencia Em Modelos Ucarima. (Texto gerado automaticamente pela aplicação CVLattes)

  • http://lattes.cnpq.br/5895675198951295 (03/05/2019)
  • Rótulo/Grupo:
  • Bolsa CNPq: Nível 2
  • Período de análise:
  • Endereço: Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatística e Ciência da Computação. Rua Sérgio Buarque de Holanda, 651, IMECC Cidade Universitária 13083-859 - Campinas, SP - Brasil Telefone: (19) 35216081 URL da Homepage: http://www.ime.unicamp.br/
  • Grande área: Ciências Exatas e da Terra
  • Área: Probabilidade e Estatística
  • Citações: Google Acadêmico

Produção bibliográfica

Produção técnica

Produção artística

Orientações em andamento

Supervisões e orientações concluídas

Projetos de pesquisa

Prêmios e títulos

Participação em eventos

Organização de eventos

Lista de colaborações


Produção bibliográfica

Produção técnica

Produção artística

Orientações em andamento

Supervisões e orientações concluídas

Projetos de pesquisa

  • Total de projetos de pesquisa (10)
    1. 2017-Atual. Estimacao e Previsao da Volatilidade para Dados Financeiros de Alta Dimensao
      Descrição: A estimação da volatilidade é importante em finanças, por exemplo, na precificação de ativos, no gerenciamento de riscos e na seleção de carteiras. Dada esta importância, surgiram vários modelos multivariados. O principal problema está na necessidade de se estimar um elevado número de parâmetros ao mesmo tempo garantindo que a estimativa da matriz seja positiva definida. Ao mesmo tempo, um fato estilizado em finanças é a existência de outliers. Como tanto os métodos baseados em fatores, como estimativas baseadas na verossimilhança não são robustos a outliers, principalmente do tipo aditivo, que é o mais usual na prática, é interessante estudar como os outliers afetam os métodos propostos e como modificar estes métodos para que eles sejam mais robustos a este tipo de outliers.O objetivo do projeto é estudar métodos e modelos que sejam adequados para casos de alta dimensão e, ao mesmo tempo, robusto a outliers. Uma abordagem é a utilização de modelos de fatores ou componentes, que podem ser aplicados tanto para explicar os retornos, como a volatilidade. Em geral apenas no primeiro caso, para explicar os retornos diretamente, é que na literatura são chamados de modelos de fatores Uma outra abordagem é procurar métodos de estimação dos modelos multivariados que sejam viáveis para alta dimensão. Neste caso, uma alternativa, que será a considerada no projeto é a utilização da verossimilhança composta. Juntamente com as abordagens citadas será considerado o método de shinkrage aplicado à estimativas da matriz de covariância.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) . Integrantes: Luiz Koodi Hotta - Integrante / Pedro Luiz Valls Pereira - Integrante / maurício Zevallos - Coordenador / Carlos Trucíos - Integrante / André Alves Portela Santos - Integrante.
      Membro: Luiz Koodi Hotta.
    2. 2014-2017. Descoberta de Precos em carteiras de arbitragem de alta dimensao
      Descrição: O objetivo deste projeto de pesquisa é desenvolver uma metodologia para a análise de descoberta de preços em carteiras de arbitragem com ativos negociados em diferentes mercados e/ou plataformas de negociação. A medida usual de participação informacional é problemática porque, na presença de correlação contemporânea entre os mercados, depende fortemente da ordem atribuída a cada preço no sistema. Para permanecer agnóstico sobe que ativo lidera o processo de descoberta dos preços, poder-se-ia em princípio calcular uma média ponderada das participações informacionais obtidas a partir de cada ordem de preços. Entretanto, isso é extremamente inconveniente uma vez que há n! permutações possíveis em um sistema de n preços, implicando uma média entre milhares de permutações em um sistema com 5 ou mais variáveis. Estamos desenvolvendo uma metodologia própria para a análise de descoberta de preços que não impõe qualquer restrição a priori sobre que ativo ou mercado revela maior conteúdo informacional sobre choques no preço fundamental. Deste modo, a metodologia resulta em uma medida única de participação informacional que independe da ordem em que os preços aparecem no sistema. Este projeto objetiva aplicar esses novos métodos a diferentes situações de arbitragem de modo a recolher o máximo de informação possível sobre os fatores latentes comuns. Por exemplo, prêmio de controle a parte, ambas ações ordinárias e preferenciais fornecem informação sobre o valor fundamental da firma dado pelo valor presente dos fluxos esperados de caixa, enquanto que a paridade coberta das taxas de juros conecta os câmbios pronto e futuro ao diferencial de juros. Adicionalmente, este projeto visa ainda extender a metodologia para os casos de uma matriz de covariância estocástica e de dados irregularmente espaçados no tempo. Os métodos existentes assumem que a matriz de covariância dos erros é constante no tempo e que os preços são observados em intervalos fixos de tempo. A vantagem de usar dados negociação por negociação é que a duração de transação contem informação relevante sobre a rapidez de reação dos preços de cada ativo que integra a carteira de arbitragem às notícias e, portanto, sobre o processo de descoberta de preços.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Luiz Koodi Hotta - Integrante / Pedro Luiz Valls Pereira - Coordenador / Flávio Augusto Ziegelmann - Integrante / Emerson Fernandes Marçal - Integrante / Marcelo Medeiros - Integrante / JOÃO FILIPE BERNARDES VOLKMANN DE MENDONÇA MERGULHÃO - Integrante / Marcelo Fernandes - Integrante / Pedro Alberto Chauffaille Saffi - Integrante.
      Membro: Luiz Koodi Hotta.
    3. 2013-Atual. Series Temporais, Ondaletas e Analise de Dados Funcionais
      Descrição: Neste projeto investigaremos metodologias de Séries temporais, Ondaletas e Análise de Dados Funcionais, com aplicações potenciais em diversas áreas, como Medicina, Biologia, Ciências Físicas, Química, Ciências Atuariais, Finanças etc Estas metodologias têm por objetivo resolver problemas teóricos e aplicados importantes, relacionados aos seguintes tópicos de pesquisa, que estão fortemente ligados: 1. Avaliação de riscos associados a eventos como aumento de temperatura e nível do mar, derretimento de geleiras, desflorestamentos, terremotos e também com medidas de risco em economia e finanças. 2. Ocorrências de valores extremos em séries temporais e caracterizaçõs de dependências extremas. 3. Estimação da volatilidades de ativos financeiros, incluindo o caso de dados de alta frequência. 4. Extensão do conceito de cópula para o caso de séries temporais, cópulas dinâmicas e aplicação ao estudo de dependência entre variáveis. 5. Estudo do fenômeno de longa dependência, com aplicações em ciências físicas, economia e finanças. 6. Análise de dados funcionais, com ênfase em modelos de regressão, análise de variância funcional(FANOVA), análise espectral etc. 7. Aplicações em estudos de sequências de DNA, microarrays, ressonância magnética funcional.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Luiz Koodi Hotta - Integrante / Aluísio de Souza Pinheiro - Integrante / Ronaldo Dias - Integrante / Clélia Maria de Castro Toloi - Integrante / Pedro Alberto Morettin - Coordenador / José Carlos Simon de Miranda - Integrante / Chang Chiann - Integrante / Laurini, Márcio Poletti - Integrante / JOão Ricardo Sato - Integrante / Zevallos, Mauricio - Integrante / Hedibert Freitas Lopes - Integrante. Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Outra.
      Membro: Luiz Koodi Hotta.
      Descrição: Projeto Temático FAPESP. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação: (10) / Mestrado acadêmico: (20) / Doutorado: (30) . Integrantes: Aluísio de Souza Pinheiro - Integrante / Luiz Koodi Hotta - Integrante / Ronaldo Dias - Integrante / pedro alberto morettin - Coordenador / hedibert freitas lopes - Integrante. Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.
      Membro: Aluisio de Souza Pinheiro.
    4. 2011-2015. Avaliando controle de epidemias utilizando modelos matematicos e computacionais
      Descrição: Modelagem matemática, quando fundamentada em bases sólidas da biologia, permite descrever quantitativamente fenômenos biológicos. Em se tratando de áreas da biologia que estudam transmissão de doenças, os agentes envolvidos são diferentes espécies de animais e parasitas. Métodos de modelagem matemática envolvendo populações e regras de fluxo entre as sub-populações (conforme, por exemplo, a história natural da doença) são apropriados quando quer que hajam parasitas causadores de doenças sendo propagados em populações específicas. A biologia matemática estruturada em dinâmica de populações permite descrever e compreender fenômenos biológicos tais como epidemias de doenças infecciosas em humanos e em animais. Os modelos matemáticos podem ser calibrados especificamente para uma doença e, então, ser utilizados para avaliar diferentes estratégias de controle e prevenção das moléstias com a finalidade de oferecer subsídios para se escolher controles mais eficientes e eficazes. Pode-se, também, abordar questões sobre a minimização de efeitos indesejáveis de qualquer quimioterapia (sejam nos indivíduos, sejam nos vetores e parasitóides). Avaliar o controle de epidemias em humanos e em animais de fazenda é o escopo da biologia matemática desse projeto. No Brasil, pelo fato de se situar em regiões tropicais, sub-tropicias e temperadas, há condições favoráveis para propagação de infecções transmissíveis. Nas regiões tropicais e sub-tropiciais, devido a condições favoráveis de umidade e temperatura, têm ocorrido epidemiais de doenças transmitidas por vetores. Entretanto, em regiões temperadas, devido ao aumento de temperatura causado pelo aquecimento global, surtos de doenças tropicias têm expandido suas fronteiras. Este campo de pesquisa tem apresentado grandes avanços, e um tratamento matemático mantendo perspectivas de suas aplicações práticas no que se refere à saúde pública e sanitária no Brasil é de importância óbvia. Outro aspecto importante é o fato do Brasil ser conhecido pela intensa atividade pecuária. Isso mostra a importância de cuidar da sua produção, avaliando-se métodos de controle e disseminação de infecções, como febre aftosa e anemia infecciosa equina. Este projeto aborda métodos quantitativos aplicados em epidemiologia e imunologia (humanos e animais). Para este fim, agrega pesquisadores de diversas Instituições, do Estado de São Paulo e fora dele, assim como de outros países.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Luiz Koodi Hotta - Integrante / Hyun Mo Yang - Coordenador / José Luiz Boldrini - Integrante. Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.
      Membro: Luiz Koodi Hotta.
      Descrição: Projeto Temático de Pesquisa finaciado pela FAPESP. Processo: 2009/15098-0. Professor responsável: Prof. Dr. Hyun Mo Yang. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Bianca Morelli Rodolfo Calsavara - Coordenador / Hyun Mo Yang - Integrante.
      Membro: Bianca Morelli Rodolfo Calsavara.
    5. 2008-2012. Series Temporais, Analise de Dependencia e Aplicacoes
      Descrição: Trata de pesquisa em temas relacionados a modelos em séries temporais, paramétricos e semi-paramétricos, medidas locais de dependência e cópulas.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Luiz Koodi Hotta - Integrante / Pedro Alberto Morettin - Coordenador. Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.
      Membro: Luiz Koodi Hotta.
      Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Aluísio de Souza Pinheiro - Integrante / Pedro Alberto Morettin - Coordenador. Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.
      Membro: Aluisio de Souza Pinheiro.
    6. 2008-2009. Modelagem Econometrica em Financas
      Descrição: Edital MCT/CNPq 15/2007 - Universal - Faixa B - De R$ 20.001,00 a R$ 50.000,00. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Luiz Koodi Hotta - Integrante / Pedro Luiz Valls Pereira - Coordenador. Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.
      Membro: Luiz Koodi Hotta.
    7. 2007-2010. Metodos Estatisticos para Volatilidade e Risco de Mercado
      Descrição: Edital-012007 - IC-Iniciação Científica - IC - Edital MCT/CNPq nº 01/2007. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Luiz Koodi Hotta - Coordenador. Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.
      Membro: Luiz Koodi Hotta.
    8. 2005-2007. Aplicacao de Tecnicas de Series Temporais para Volatilidade e Risco de Mercado
      Descrição: Universal 2004-Edital CNPq 19/2004 - Universal. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Luiz Koodi Hotta - Coordenador / Aluísio de Souza Pinheiro - Integrante / maurício Zevallos - Integrante. Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.
      Membro: Luiz Koodi Hotta.
      Descrição: Projeto Universal 474329/2004_6 : Aplicações de Técnicas de Séries Temporais para Volatilidade e Risco de Mercado. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) . Integrantes: Aluísio de Souza Pinheiro - Integrante / Luiz Koodi Hotta - Coordenador. Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.
      Membro: Aluisio de Souza Pinheiro.
    9. 2004-2009. Imuno-epidemiologia de Doencas Infecciosas - Metodos Quantitativos Considerando Aspectos Clinicos, Terapeuticos e Profilaticos
      Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação: (10) / Mestrado acadêmico: (5) / Doutorado: (5) . Integrantes: Luiz Koodi Hotta - Integrante / Hyun Mo Yang - Coordenador. Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.
      Membro: Luiz Koodi Hotta.
    10. 2004-2007. Aplicacao da Teoria de Acoplamento e da Teoria de Valores Extremos na Calculo do VaR
      Descrição: Edital-CNPq - IC-Iniciação Científica -. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Luiz Koodi Hotta - Coordenador. Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa.
      Membro: Luiz Koodi Hotta.

Prêmios e títulos

  • Total de prêmios e títulos (1)
    1. Prêmio Andima de Renda Fixa (1o. Lugar), Andima e Sociedade Brasileira de Finanças.. 2009.
      Membro: Luiz Koodi Hotta.

Participação em eventos

  • Total de participação em eventos (43)
    1. 23 Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. On the robustness of the principal volatility components. 2018. (Congresso).
    2. 10th Annual Society for Financial Econometrics Conference. Equity Premium Prediction by Sparse Pooling of Parsimonious State-Dependent Models. 2017. (Congresso).
    3. 61st World Statistical Congress. Robust bootstrap densities for dynamic conditional correlation. 2017. (Congresso).
    4. 61st World Statistics Congress. Forecast combination with state-dependent models: equity premium prediction. 2017. (Congresso).
    5. XVII Escola de Séries Temporais e Econometria. Robust bootstrap forecast densities for GARCH and DCC returns and volatilities. 2017. (Congresso).
    6. 60th World Statistics Congress. MGARCH models: Tradeoff between feasibility and dynamic dependencies in volatilities and covariances. 2015. (Congresso).
    7. Jornadas em Celebración del Dia Mundial de la Estadística y del LXXV Aniversário del Instituto Interamericano de Estadística.Minicurso: Modelos da la Família GARCH Univaruados y Multivariados. 2015. (Simpósio).
    8. XIV Escola de Modelos de Regressão. Modelo Geoestatístico com Processos de Poisson Não Homogêneo. 2015. (Congresso).
    9. XVI Escola de Séries Temporais e Econometria. Quasi-likelihood estimation of GARCH models with missing values. 2015. (Congresso).
    10. 15a Escola de Séries Temporais e Econometria. Efeito dos outliers na estimação dos modelos de volatilidade estocástica. 2013. (Congresso).
    11. 15a Escola de Séries Temporais e Econometria. Estimation and testing of hypotheses in the heteroskedastic canonical model of contagion using instrumental variables. 2013. (Congresso).
    12. 15a Escola de Séries Temporais e Econometria. Bootstrap prediction in DCC-GARCH multivariate volatility model with normal distribution. 2013. (Congresso).
    13. 59th World Statistical Congress. Generalization of the Mixture Model Using a Copula Function. 2013. (Congresso).
    14. 20o SINAPE. Modelo de Misturas de Distribuições Utilizando Cópulas. 2012. (Congresso).
    15. A conference in honour of Andrew Harvey?s 65 year.Polyhazard models with dependent causes. 2012. (Encontro).
    16. Workshop in Honor of Professor Pedro A. Morettin.A generalization of the mixture model using a copula function. 2012. (Encontro).
    17. 14a Escola de Séries Temporais e Econometria. Polyhazard Models with Dependent Causes. 2011. (Congresso).
    18. 58th World Statistics Congress. Polyhazard Models with Dependent Causes. 2011. (Congresso).
    19. 190. Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. Estimação de Modelos SEIR Estocásticos com Dados Incompletos. 2010. (Congresso).
    20. 190. Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. Análise de dados de contagem correlacionados através da distribuição Poisson bivariada. 2010. (Congresso).
    21. 190. Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. Modelos Compartimentais Determinísticos e Estocásticos: Modelagem de Epidemias. 2010. (Congresso).
    22. 190. Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. Processos de Poisson não-homogêneo, estimando o número excessos de ozônio, para um limiar, na Cidade do México. 2010. (Congresso).
    23. 190. Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. Ajuste de Modelos Pair-Cópula a Índices de Mercado. 2010. (Congresso).
    24. The 7th Conference on Multivariate Distributions with Applications. Competing Risks Models with Unobservable Dependent Failure Causes. 2010. (Congresso).
    25. 13ª Escola de Séries Temporais e Econometria. Função de Acoplamento t-Student Assimétrica: Modelagem de Dependência Assimétrica. 2009. (Congresso).
    26. 57th Session of the International Statitistical Institute. A Bayesian Extension of the Global Yield Curve. 2009. (Congresso).
    27. 57th Session of the International Statitistical Institute. Skewed Student's t Copula: Modeling of Asymmetric Dependence. 2009. (Congresso).
    28. 9 Encontro Brasileiro de Finanças. 2009. (Congresso).
    29. Forecasting in Rio. Bayesian extensions to Diebold-Li term structure model. 2008. (Congresso).
    30. Oitavo Encontro Brasileiro de Finanças. 2008. (Congresso).
    31. 12a Escola de Séries Temporais e Econometria. Deteção de Blocos de Valores Aberrantes Influentes em Modelos de Volatilidade Estocástica. 2007. (Congresso).
    32. 56th Session of the International Statistical Institute. Detection of Patches of Outliers in Stochastic Volatility Processes. 2007. (Congresso).
    33. 7o Encontro Brasileiro de Finanças. Extensões Bayesianas do Modelo de Estrutura a Termo de Diebold-Li. 2007. (Congresso).
    34. Colóquio de Séries Temporais em Homenagem ao 65º Aniversário de Pedro A. Morettin.Detection of Outliers and Influential Observations in Stochastic Volatility Processes. 2007. (Encontro).
    35. II Conference on Computational and Mathematical Population Dynamics. Bayesian Estimation SEIR Models. 2007. (Congresso).
    36. Third Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Influence in Stochastic Volatility Models. 2007. (Congresso).
    37. 17o. SINAPE. Contágio em Mercados Financeiros Emergentes. 2006. (Congresso).
    38. I Workshop sobre Aplicações da Estatística em Finanças.Detecção de outliers e valores influentes em modelos de volatilidade estocástica. 2006. (Oficina).
    39. Workshop on statistical modelling in insurance and finance.Detection of patches of outliers in stochastic volatility models. 2006. (Oficina).
    40. 11a Escola de Séries Temporais e Econometria. Análise de Influência em modelos de volatilidade.. 2005. (Congresso).
    41. 6th World Congress of the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability and 567th Annual Meeting of the Institute of Mathematical Statistics. Estimation of Value-at-risk using copula and extreme values theory. 2004. (Congresso).
    42. 10a Escola de Séries Temporais e Econometria. Estimação por Máxima Quase-verossimilhança no Domínio do Tempo de Modelos de Volatilidade Estocástica de Memória Longa. 2003. (Congresso).
    43. 10a Escola de Séries Temporais e Econometria. Uso do Acoplamento Condicional no Cálculo do Valor em Risco. 2003. (Congresso).

Organização de eventos

  • Total de organização de eventos (10)
    1. GARCIA, N. L. ; Hotta, Luiz K.. 60th World Statistics Congress. 2015. Congresso
    2. MORETTIN, P. A. ; Hotta, Luiz K.. XVI Escola de Séries Temporais e Econometria. 2015. Congresso
    3. LOUZADA NETO, Francisco ; Kolev, N. ; MIGON, Hélio dos Santos ; Belitsky, W. ; GENEST, C. ; Hotta, Luiz K. ; MACHADO, F. ; MORALES, M. ; STERN, J. M. ; ZUBELLI, J.. Sixth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. 2013. Congresso
    4. RODRIGUES, J. ; Belitsky, W. ; DEMETRIO, C. G. B. ; Hotta, Luiz K. ; LOSCHI, R. ; MIGON, Hélio dos Santos ; SCHONMANN, R. ; ZUBELLI, J.. Fifth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. 2011. Congresso
    5. LOPES, Silvia Regina da Costa ; PINHEIRO, Hildete Prisco ; PINHEIRO, Aluísio de Souza ; SANDOVAL, M. C. ; SILVA, G.T da ; TOLOI, Clélia Maria de Castro ; HOTTA, L. K.. 19o. Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. 2010. Congresso
    6. ANDRADE, Marinho Gomes de ; MIGON, Hélio dos Santos ; MORETTIN, P. A. ; PEREIRA, Pedro Luiz Valls ; HOTTA, L. K.. 13ª Escola de Séries Temporais e Econometria. 2009. Congresso
    7. MORETTIN, Pedro Alberto ; NORBERG, R. ; Belitsky, W. ; Kolev, N. ; HOTTA, L. K. ; MENDES, B. V. M. ; MIGON, Hélio dos Santos ; PEREIRA, Pedro Luiz Valls. Fourth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. 2009. Congresso
    8. MORETTIN, Pedro Alberto ; SCHMIDLI, H. ; Belitsky, W. ; de ALBA, E. ; FERNANDES, M. ; HOTTA, L. K. ; Kolev, N. ; LOPES, H. ; MIGON, Hélio dos Santos ; ZUBELLI, J.. Third Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. 2007. Congresso
    9. Hotta, Luiz Koodi ; PINHEIRO, A. ; BARBOSA, Emanuel Pimentel ; DIAS, Ronaldo. X Escola de Séries Temporais e Econometria. 2003. Congresso
    10. AMORIM, S. ; HOTTA, L. K.. 6o. Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. 1986. Congresso

Lista de colaborações



Data de processamento: 07/05/2019 15:22:19