IMECC

Mauricio Enrique Zevallos Herencia

Possui graduação em Ciências com menção em Estatística (Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú), mestrado em Estatística pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Estatística pela Pontificia Universidad Catolica de Chile. Atualmente é professor Livre Docente do Departamento de Estatística da Universidade Estadual de Campinas. Tem experiência na área de Estatística, Econometria e Finanças, atuando principalmente nos seguintes temas: Longa memória, Diagnóstico em séries temporais, Outliers e pontos influentes, Volatilidade, Contágio e Risco de mercado. (Texto informado pelo autor)

  • http://lattes.cnpq.br/4826434817767210 (27/11/2018)
  • Rótulo/Grupo:
  • Bolsa CNPq:
  • Período de análise:
  • Endereço: Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatística e Ciência da Computação, Departamento de Estatística. Praça Sergio Buarque de Holanda, 651, Cidade Universitária Barão Geraldo 13083859 - Campinas, SP - Brasil Telefone: (19) 35216065 Ramal: 16065 URL da Homepage: http://www.ime.unicamp.br
  • Grande área: [sem-grandeArea]
  • Área: [sem-area]
  • Citações: Google Acadêmico

Produção bibliográfica

Produção técnica

Produção artística

Orientações em andamento

Supervisões e orientações concluídas

Projetos de pesquisa

Prêmios e títulos

Participação em eventos

Organização de eventos

Lista de colaborações


Produção bibliográfica

Produção técnica

Produção artística

Orientações em andamento

Supervisões e orientações concluídas

Projetos de pesquisa

  • Total de projetos de pesquisa (5)
    1. 2013-Atual. Series Temporais, Ondaletas e Analise de Dados Funcionais
      Descrição: Projeto Temático. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Mauricio Enrique Zevallos Herencia - Integrante / Pedro Morettin - Coordenador.
      Membro: Mauricio Enrique Zevallos Herencia.
      Descrição: Neste projeto investigaremos metodologias de Séries temporais, Ondaletas e Análise de Dados Funcionais, com aplicações potenciais em diversas áreas, como Medicina, Biologia, Ciências Físicas, Química, Ciências Atuariais, Finanças etc Estas metodologias têm por objetivo resolver problemas teóricos e aplicados importantes, relacionados aos seguintes tópicos de pesquisa, que estão fortemente ligados: 1. Avaliação de riscos associados a eventos como aumento de temperatura e nível do mar, derretimento de geleiras, desflorestamentos, terremotos e também com medidas de risco em economia e finanças. 2. Ocorrências de valores extremos em séries temporais e caracterizaçõs de dependências extremas. 3. Estimação da volatilidades de ativos financeiros, incluindo o caso de dados de alta frequência. 4. Extensão do conceito de cópula para o caso de séries temporais, cópulas dinâmicas e aplicação ao estudo de dependência entre variáveis. 5. Estudo do fenômeno de longa dependência, com aplicações em ciências físicas, economia e finanças. 6. Análise de dados funcionais, com ênfase em modelos de regressão, análise de variância funcional(FANOVA), análise espectral etc. 7. Aplicações em estudos de sequências de DNA, microarrays, ressonância magnética funcional.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Luiz Koodi Hotta - Integrante / Aluísio de Souza Pinheiro - Integrante / Ronaldo Dias - Integrante / Clélia Maria de Castro Toloi - Integrante / Pedro Alberto Morettin - Coordenador / José Carlos Simon de Miranda - Integrante / Chang Chiann - Integrante / Laurini, Márcio Poletti - Integrante / JOão Ricardo Sato - Integrante / Zevallos, Mauricio - Integrante / Hedibert Freitas Lopes - Integrante. Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Outra.
      Membro: Luiz Koodi Hotta.
      Descrição: Projeto Temático FAPESP. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação: (10) / Mestrado acadêmico: (20) / Doutorado: (30) . Integrantes: Aluísio de Souza Pinheiro - Integrante / Luiz Koodi Hotta - Integrante / Ronaldo Dias - Integrante / pedro alberto morettin - Coordenador / hedibert freitas lopes - Integrante. Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.
      Membro: Aluisio de Souza Pinheiro.
    2. 2008-2012. Series Temporais, Analise de Dependencia e Aplicacoes
      Descrição: Projeto Temático. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Mauricio Enrique Zevallos Herencia - Integrante / Pedro Morettin - Coordenador.
      Membro: Mauricio Enrique Zevallos Herencia.
      Descrição: Trata de pesquisa em temas relacionados a modelos em séries temporais, paramétricos e semi-paramétricos, medidas locais de dependência e cópulas.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Luiz Koodi Hotta - Integrante / Pedro Alberto Morettin - Coordenador. Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.
      Membro: Luiz Koodi Hotta.
      Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Aluísio de Souza Pinheiro - Integrante / Pedro Alberto Morettin - Coordenador. Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.
      Membro: Aluisio de Souza Pinheiro.
    3. 2007-2010. Modelagem Econometrica em Financas
      Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Mauricio Enrique Zevallos Herencia - Integrante / Luiz Hotta - Integrante / Pedro Valls Pereira - Coordenador / Aluisio Pinheiro - Integrante. Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.
      Membro: Mauricio Enrique Zevallos Herencia.
      Descrição: PROJETO UNIVERSAL FAIXA B. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Aluísio de Souza Pinheiro - Integrante / Luiz Koodi Hotta - Integrante / Pedro Luis Valls Pereira - Coordenador / herencia-zevallos, mauricio - Integrante. Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.
      Membro: Aluisio de Souza Pinheiro.
    4. 2005-2007. Aplicacoes de Tecnicas de Series Temporais para Volatilidade e Risco de Mercado
      Descrição: Projeto Universal 474329/2004_6 : Aplicações de Técnicas de Séries Temporais para Volatilidade e Risco de Mercado.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Mauricio Enrique Zevallos Herencia - Integrante / Luiz Hotta - Coordenador. Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.
      Membro: Mauricio Enrique Zevallos Herencia.
      Descrição: Universal 2004-Edital CNPq 19/2004 - Universal. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Luiz Koodi Hotta - Coordenador / Aluísio de Souza Pinheiro - Integrante / maurício Zevallos - Integrante. Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.
      Membro: Luiz Koodi Hotta.
      Descrição: Projeto Universal 474329/2004_6 : Aplicações de Técnicas de Séries Temporais para Volatilidade e Risco de Mercado. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) . Integrantes: Aluísio de Souza Pinheiro - Integrante / Luiz Koodi Hotta - Coordenador. Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.
      Membro: Aluisio de Souza Pinheiro.
    5. 2003-2004. Modelos de Larga Memoria
      Descrição: Proyecto DICYT. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Mauricio Enrique Zevallos Herencia - Coordenador.
      Membro: Mauricio Enrique Zevallos Herencia.

Prêmios e títulos

Participação em eventos

  • Total de participação em eventos (62)
    1. 60th World Statistics Congress (ISI 2015). Estimation of the Autococorrelation Function of Long-Memory Processes. 2015. (Congresso).
    2. A profissão académica e os desafíos da inovação: experiência internacional nas áreas de engenharia, tecnologias, matemática e ciências. 2015. (Simpósio).
    3. ICEX - UFMG.Minimum Distance Estimation of Stochastic Conditional Duration Models. 2014. (Seminário).
    4. III Jornada Internacional de Probabilidad y Estadística. Minimum Distance Estimation of High Frequency Transaction Data. 2014. (Congresso).
    5. Seminario IMECC/UNICAMP.Minimum Distance Estimation of Stochastic Conditional Duration Models. 2014. (Seminário).
    6. XXXII Encuentro de Economistas (Central Reserve Bank of Peru).Estimación del Riesgo Bursátil Peruano: cuánto influyen los metales y el mercado internacional?. 2014. (Encontro).
    7. Seminario PUCP/Perú.Volatilidad realizada en el mercado bursátil peruano. 2013. (Seminário).
    8. Seminário Universidad de Concepción/Chile.Práctica Estadística: Visualización de datos, modelos y sentido común. 2013. (Seminário).
    9. Seminário Universidad de Concepción/Chile.Estimación de Volatilidad utilizando datos de alta frecuencia. 2013. (Seminário).
    10. XV Escola de Séries Temporais e Econometria. Estimation of long-memory times series with missing data. 2013. (Congresso).
    11. Seminario de Investigación/ Banco Central de Resrva del Perú.Volatilidad realizada en el mercado bursátil peruano. 2012. (Seminário).
    12. Time Series, Wavelets an Functional Data Analysis: Workshop in Honor of Professor Pedro Morettin. Influence diagnostics in AR(1) time series models. 2012. (Congresso).
    13. 14th Escola de Séries Temporais e Econometria. Influential Observations in GARCH models. 2011. (Congresso).
    14. Conferência Universidad de Concepción/Chile.Assessing Stock Market Dependence an Contagion. 2011. (Outra).
    15. XXXIX Coloquio Argentino de Estadística.Teoria de Cópulas con aplicaciones en finanzas. 2011. (Simpósio).
    16. 55 Reuniao Anual da Regiao Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria. Statistical Evidence of unusual Southern Oscillation Index patterns suggests possible climate change impacts on ENSO behavior. 2010. (Congresso).
    17. Coloquio de Matematica, Universidad de Concepcion, Universidad de Bio-Bio.Influential Points in Financial Time Series. 2010. (Seminário).
    18. Segundo Simposio sobre Modelamiento Estadistico.Analysis of Dependence and Contagion in Stock Markets. 2010. (Simpósio).
    19. Seminario Nine- USP ICMC.Avaliação de Dependência e Contagio em Mercados Financeiros. 2010. (Seminário).
    20. XXVIII Encuentro de Economistas del Peru. Metal Prices, Stock Returns and Stock Market Volatility. 2010. (Congresso).
    21. 13th Escola de Séries Temporais e Econometria. Slope Influential Diagnostics in Conditional Heteroscedastic Times Series Models. 2009. (Congresso).
    22. Conferência/ Universidad Nacional Mayor de San Marcos/Perú.Dependencia y contagio en mercados financieros. 2009. (Outra).
    23. Conferência PUCP/Perú.Dependencia y contagio en mercados financieros. 2009. (Outra).
    24. Conferência Universidad del Bio Bio/ Chile.Quantile Estimation for Dependent Data: Aplications to Finance. 2009. (Outra).
    25. Fourth Brazilian Conference on Statistical Modelling Insurance and Finance. Minimum Distance Estimation of Long-range Dependent Porcesses. 2009. (Congresso).
    26. Seminário IMECC/ UNICAMP.Assessing Stock Market Dependence and Contagion. 2009. (Seminário).
    27. XXVII Encuentro de Economistas (Central Reserve Bank of Perú).Assessing Dependence and Contagion in Stock Markets. 2009. (Encontro).
    28. 18th SINAPE.Local Influence in ARFIMA Models. 2008. (Simpósio).
    29. Comemoração 40 anos IMECC.Modelos e Aplicações de Séries Temporais. 2008. (Outra).
    30. Conferência/Universidad Nacional Mayor de San Marcos/Perú.Estimación del VaR en el mercado bursátil peruano. 2008. (Outra).
    31. Seminário IME/USP.Minimum Distance Estimation of Long-range Dependnet Processes. 2008. (Seminário).
    32. Seminário UFSCar.Quantile Estimation for Dependent Data: Applications to Finance. 2008. (Seminário).
    33. Colóquio de Séries Temporais em Homenagem ao 65 aniversário de Pedro A. Morettin.Minimum Distance Estimation of ARFIMA Processes by Fractional Filtering. 2007. (Outra).
    34. Third Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Influential Observations in EGARCH models. 2007. (Congresso).
    35. XXXV Coloquio Argentino de Estadística. Minicurso: Estimación de Riesgo en Carteras de Inversión. 2007. (Congresso).
    36. 69th Annual Meeting of the Institute of Mathematical Statistics. 69th Annual Meeting of the Institute of Mathematical Statistics, Rio de Janeiro, Brasil. Comunicação: 'Influence Diagnostics in Conditional Heterocedastic Time Series'.. 2006. (Congresso).
    37. DME UFRJ.Influential Observations in heteroscedastic Time Series. 2006. (Outra).
    38. Encuentro de la Sociedad Matemática de Chile.Detection of Influential Points in Financial Time Series. 2006. (Encontro).
    39. Fifth International Symposium on Business and Industrial Statistics.Fifth International Symposium on Business and Industrial Statistics, Lima, Peru. Conferencia: Modelling Long-range Dependence.. 2006. (Simpósio).
    40. I Workshop em Métodos Estatísticos Aplicados a Finanças.I Workshop em Métodos Estatísticos Aplicados a Finanças. Curitiba, Brasil. Conferencia: 'Detecting Influential Observations in Financial Time Series'.. 2006. (Oficina).
    41. Seminário IME/USP.Influential Observations Conditional Heteroscedastic Time Series. 2006. (Seminário).
    42. 11 Escola de Séries Temporais e Econometría. 'Modelagem de Longa Dependência'. 2005. (Congresso).
    43. XXXII Jornadas Nacionales de Estadística. XXXII Jornadas Nacionales de Estadistica, Chile. Minicurso: 'Estimacion de Riesgo en Carteras de Inversión'. 2005. (Congresso).
    44. 16th SINAPE. Conditional Long-memory Processes. 2004. (Congresso).
    45. VI Congreso Latinoamericano de Sociedades de Estadística. Modelos de Larga-Memoria. 2004. (Congresso).
    46. XXXI Jornadas Nacionales de Estadística. XXXI Jornadas Nacionales de Estadística, Concepción, Chile. Conferencia: 'Modelos de Larga-Memoria'. 2004. (Congresso).
    47. 10th Escola de Séries Temporais e Econometria. Analysis of the Correlation Structure of Square Time Series. 2003. (Congresso).
    48. 8ª Escola de Modelos de Regressão. Conditional Long-memory Processes. 2003. (Congresso).
    49. International Symposium on Forecasting. International Symposium on Forecasting, Mérida, México. Comunicação: 'Conditional Long-memory Processes'.. 2003. (Congresso).
    50. Conferência PUCP/Perú.Modelos de larga-memoria condicionales. 2002. (Outra).
    51. Conferência Universidad de Talca/ Chile.Modelos para procesos con fuerte-dependencia. 2002. (Outra).
    52. II Congreso de Matemática / Capricornio. Estimación de procesos con larga-memoria. 2002. (Congresso).
    53. Seminário IMECC/UNICAMP.Modelos de longa dependência. 2002. (Seminário).
    54. IMS New Researchers´ Conference. Assessing Linear Trends in Long-range Dependent Data. 2001. (Congresso).
    55. Joint Statistical Meeting. Analysis of the Correlation Structure of Square Time Series. 2001. (Congresso).
    56. Jornadas Nacionales de Estadística. Test de Tendencia Lineal para Datos Fuertemente Dependientes. 2001. (Congresso).
    57. Jornadas Nacionales de Estadistica. Memoria en series de tiempo lineales y no-lineales. 2000. (Congresso).
    58. VI Coloquio Nacional de Estadística. Memoria en series de tiempo lineales y no-lineales. 2000. (Congresso).
    59. VI Coloquio Nacional de Estadística.Modelos de Volatilidad en series financieras. 2000. (Simpósio).
    60. Jornadas Nacionales de Estadistica. Estructura de correlaciones en modelos ARFIMA-GARCH. 1998. (Congresso).
    61. Seminário Universidad de Concepción/Chile.Modelos estocásticos para series financieras. 1997. (Seminário).
    62. XII SINAPE. Comparação da Volatilidade nos Modelos GARCH (1,1) e Variança Estocástica. 1996. (Congresso).

Organização de eventos

  • Total de organização de eventos (2)
    1. Zevallos, Mauricio. 15ª Escola de Séries Temporais e Econometria. 2013. (Outro).. . 0.
    2. Zevallos, Mauricio. VII Encontro Científico dos Pós-Graduandos do IMECC/UNICAMP. 2012. (Congresso).. . 0.

Lista de colaborações



Data de processamento: 07/05/2019 15:22:20