ME 524
Horário de atendimento: Terças e Quintas as 9:00hs
Tópicos:
Erros de aproximação
e truncamento. Geração
de números pseudo aleatórios uniformes. Simulação
de distribuições
de probabilidade: Métodos de Inversão, Jacobiano e
Rejeição.
Monte Carlo para estimação,
"Importance Sampling" e redução
de variância. O uso das decomposições
de Cholesky, QR e SVD em Estatística. Métodos
de computação
Intensiva: (Noção
de :) Bootstrap (e Jacknife), MCMC (Metropolis-Hastings e Gibbs
"sampler"), Validação
cruzada.
Bibliografia Recomendada:
Kennedy and Gentle. Statistical Computing
Ripley B. D. Stochastic Simulation
Gilks, Richardson and Spiegelhalter. Markov Chain Monte Carlo in Practice
Gamerman, D. Markov Chain Monte Carlo: Stochastic Simulation for Bayesian Inference ,
Davison and Hinley. Bootstrap Methods and their applications.
Watkins. Matrix Computations
Avaliação:
1a. 13/05/2009
2a. 17/06/2009
Critério de aprovação sem exame: (1a.) x .6 + (2a.) x .4 >= 5.0
Trabalho Final:
12pt e espaçamento 1.5cm
8 páginas (capa e bibliografia não incluídas)
Resumo
Introdução