Inferencia
- Prof Laura Ramos Rifo - 2sem2011
materia
vista en sala
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24/08 |
problema de estimación: discusión general;
modelos probabilísticos paramétricos; ejs. 1-4 |
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25/08 |
identificabilidad de parámetros; discusión sobre
estimadores usuales; ej. 5 |
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31/08 |
consistencia: precisión, convergencia en
probabilidad; ejs. 6-7 |
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01/09 |
insesgamiento: discusión sobre estimadores
usuales; ejs. 8-10 |
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07/09 |
corrección del sesgo: jackknife;
ejs. 11-13 |
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08/09 |
aspectos de teoría de la decisión: espacio
de acciones, función de pérdida; problemas de estimación y predicción; ejs. 14-15 |
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14/09 |
procedimientos de decisión: definición; riesgo;
error cuadrático medio; ejs. 16-21 |
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15/09 |
comparación de procedimientos de decisión:
criterio minimax; suficiencia: definición; ejs. 22-25 |
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22/09 |
estadísticos suficientes: teorema de la
factorización; suficiencia y teoría de la decisión; ejs.
26-30 |
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28/09 |
suficiencia minimal;
teorema de Dynkin-Lehmann-Scheffé; familia
exponencial a un-parámetro; ejs. 31-35 |
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29/09 |
no hubo clases por
disturbios |
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05/10 |
familia exponencial canónica; familia
exponencial a k-parámetros; estadísticos suficientes; ejs.
36-38 |
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06/10 |
suficiencia: mejorando un estimador; teorema
de Rao-Blackwell; ejs.
39-40 |
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12/10 |
métodos de estimación vía mínimo
contraste y ecuaciones de estimación; mínimos cuadrados; ej. 41 |
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13/10 |
métodos de
estimación: momentos y máxima verosimilitud; distribución empírica;
distribución muestral; ej
42-46 |
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19/10 |
dudas sobre la
materia |
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20/10 |
prueba 1 |
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26/10 |
discusión sobre EMV; ejs.
47-53 |
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27/10 |
información de Fisher; desigualdad de Cramér-Rao; estimadores eficientes; ejs.
54-56 |
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02/11 |
estimadores eivum; teorema
para familias exponenciales; distribución asintótica de un estimador
eficiente; ej. 57 |
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03/11 |
vista de la prueba 1 |
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09/11 |
paro estudiantil |
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10/11 |
test de hipótesis: paradoja de
Simpson; test como un procedimiento de decisión, región crítica, potencia,
tamaño de un test, probabilidad de error tipo I y tipo II; ejs. 58-62 |
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15/11 |
reposición de clases: tests
optimales para hipótesis simples: minimización de
combinación lineal, lema de Neyman-Pearson; ej. 63
(normal), 64 (bernoulli) |
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16/11 |
test uniformemente más potente; test
UMP para distribuciones con razón de verosimilitud monótona; test UMP para
muestra normal, con hipótesis alternativa unilateral; selección de test para
muestra normal con H1 bilateral; ej. 65-66 (bernoulli),
67-68 (normal) |
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17/11 |
test insesgado;
nivel descriptivo; cotas superior e inferior de confianza para la media de
una muestra normal; ej. 69-72 |
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23/11 |
intervalo de
confianza para la media de una muestra normal, con varianza conocida; cotas e
intervalos de confianza para un parámetro cualquiera; distribución conjunta
de la media muestral y la varianza muestral para una muestra normal; ej
73 |
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24/11 |
prueba del resultado anterior,
distribución t; intervalos de confianza para la media de una muestra normal,
con varianza desconocida; ej. 73 (cont), 74 |
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30/11 |
región de confianza; teorema de dualidad
entre regiones de confianza y tests de hipótesis;
intervalos de confianza para familias con razón de verosimilitud monótona en
un estadístico; ej. 75 |
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01/11 |
clase de ejercicios
y (posibles) presentaciones |
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07/12 |
prueba 2 |